銀監會通知要求強化商業銀行衍生工具風險管理

2018-01-17 07:55 來源: 經濟日報
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中國銀監會16日發布《關于印發<衍生工具交易對手違約風險資產計量規則>的通知》,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。

銀監會有關部門負責人表示,近年來,我國商業銀行衍生工具交易增長加快,業務品種多樣化。同時,商業銀行國際業務加速擴張,境外衍生品交易數量增長。而現行資本計量規則風險敏感度不足,不能充分捕捉衍生工具交易對手信用風險的波動和增長。

2014年3月,巴塞爾委員會發布《交易對手信用風險計量標準方法》,替換了原巴塞爾Ⅲ框架下的現期暴露法和標準法?!锻ㄖ方梃b巴塞爾委員會發布的衍生工具資本計量國際標準,大幅提高了衍生工具資本計量的風險敏感性。

在資本計量方面,《通知》體現了匹配性要求,商業銀行應開發和實施與本行規模、業務復雜度和風險狀況相適應的計量方法。目前,我國開展衍生工具業務的銀行數量有限,大部分銀行業務量較小??紤]到《通知》規定的計量方法對商業銀行風險計量和系統開發提出較高的要求,《通知》提出,衍生工具業務規模較大或在銀行業務中占比較高的銀行,應實施《通知》的計量方法,其余銀行可繼續實施現行計量方法。(記者 錢箐旎)

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